25. August 2011.IMPORTANT Verwenden Sie nicht die Indikator in einem echten Handelssystem sieht es voraus in der Zeit und wird Sie Geld verlieren Es ist für die Forschung nur um potenzielle Gewinne zu zeigen und zeigen Pfeile an hoch rentablen Positionen, um die Formulierung besserer Handelsregeln zu erleichtern Der Indikator, der hier vorgestellt wird, ist dem ZigZag-Indikator sehr ähnlich, außer dass die Wendepunkte für diesen Indikator sind, wo die entgegengesetzten Bollinger-Bands zuletzt vor dem nächsten Signal verletzt wurden. Die Formel ist als Trading-System geschrieben. Es kann zurückgezahlt werden und das BB Periode und Breite können optimiert werden Da dies nur eine experimentelle Formel ist, wurde kein Versuch unternommen, den Code zu optimieren. Filed von Herman um 8 43 Uhr unter Indikatoren Comments Off auf Bollinger Band ZigZag Indikatoren sind geschlossen. Recent Posts. Recent Kommentare. Copyright C 2006 Diese Seite verwendet WordPress Seite generiert in 0 535 Sekunden. AFL für Bollinger Band Strategie. Sie können versuchen, diese AFL Mit diesem AFL finden Sie NR4 NR7 und Inside Tage mit BB, wenn Sie nicht brauchen NR Tage einfach löschen Sie die Bedingungen in der Formel. Dein Thread auf nacktem Handel ist supra. RH - L NR7 False NR4 Falsch m7 m4 idm7 idm4 idm 0.für i 7 i BarCount i wenn R i R i - 1 UND R i R i - 2 UND R i R i - 3 UND R i R i - 4 UND R i R i - 5 UND R i R i - 6 NR7 i True m7 i 1.für i 4 i BarCount i wenn R i R i - 1 UND R i R i - 2 UND R i R i - 3 UND NICHT NR7 i NR4 i True m4 i 1 IDNR7 Inside NR7 IDNR4 Inside NR4 ID Inside idm7 IIf IDNR7, 1, 0 idm4 IIf IDNR4, 1, 0 idm IIf id, 1, 0.für i 1 i BarCount i Wenn IDNR7 i IDNR7 i - 1 idm7 i idm7 i idm7 i - 1 wenn IDNR4 i IDNR4 i - 1 idm4 i idm4 i idm4 i - 1 wenn NR7 i NR7 i - 1 m7 i m7 i m7 i - 1 wenn NR4 i NR4 i - 1 m4 i m4 i m4 i - 1 wenn ID i ID i - 1 idm i idm i idm i - 1.MarkerIDNR7 MarkerIDNR4 shapeStar. Marker7 shapeDigit7 NR7Color colorBrightGreen. Marker4 shapeDigit4 NR4Color colorLightOrange. MarkerID shapeHollowCircle IDColor colorYellow. IDNR7Color colorBrightGreen IDNR4Color colorLightOrange. MarkerDist L 0 995 IDNRDist H 1 03.if Status Aktion actionIndicator N Titel StrFormat,, Bereich Prec R 0 00001, 2, WriteIf IDNR7, EncodeColor colorBrightGreen WriteIf idm7 1, StrLeft NumToStr idm7, 4, IDNR7, WriteIf IDNR4, EncodeColor colorLightOrange WriteIf idm4 1, StrLeft NumToStr id1, 4, IDNR4, WriteIf NR7 UND NOT ID, EncodeColor colorBrightGreen WriteIf m7 1, StrLeft NumToStr m7, 4, NR7, WriteIf NR4 UND NOT ID, EncodeColor colorLightOrange WriteIf m4 1, StrLeft NumToStr m4, 4, NR4, SchreibenIf ID UND NICHT NR7 UND NICHT NR4, EncodeColor colorTurquoise WriteIf idm 1, StrLeft NumToStr idm, 4, Inside Day. PlotOHLC O, H, L, C, Schließen, colorLightGrey, styleBar PlotShapes IIf IDNR7, MarkerIDNR7, shapeNone, IDNR7Color, 0, IDNRDist PlotShapes IIf IDNR4 UND NICHT IDNR7, MarkerIDNR4, FormNone, IDNR4Color, 0, IDNRDist PlotShapes IIf NR7 UND NICHT ID, Marker7, FormNone, NR7Color, 0, MarkerDist PlotShapes IIf NR4 UND NICHT NR7 UND NICHT ID, Marker4, shapeNone, NR4Color, 0 , MarkerDist PlotShapes IIf ID UND NICHT NR7 UND NICHT NR4, MarkerID, shapeNone, IDColor, 0, IDNRDist. if Status Aktion actionExplore Filter m7 0 ODER m4 0 ODER idm 0.AddColumn DateTime, DATE, formatDateTime, colorDefault, colorDefault, 96 AddTextColumn Name , SYMBOL, 77, colorDefault, colorDefault, 120 AddColumn R, Range, 6 2, colorDefault, colorDefault, 84 AddColumn IIf idm, 48 idm, 32, INSIDE, formatChar, colorYellow, IIf idm, colorLightBlue, colorDefault AddColumn IIf m4, 48 m4 , 32, NR4, formatChar, colorYellow, IIf m4, colorBlue, colorDefault AddColumn IIf m7, 48 m7, 32, NR7, formatChar, colorYellow, IIf m7, colorGreen, colorDefault. SECTIONEND SECTIONBEGIN Bollinger Bands P ParamField Preisfeld, -1 Perioden Param Perioden, 20, 2, 300, 1 Breite Param Breite, 2, 0, 10, 0 05 Farbe ParamColor Farbe, colorCycle Style ParamStyle Style Plot BBandTop P, Perioden, Breite, BBTop PARAMVALUES, Farbe, Style Plot BBandBot P, Perioden, Breite , PAROTVALUES, Color, Style SECTIONEND. SECTIONBEGIN EMA P ParamField Preisfeld, -1 Perioden Param Perioden, 20, 2, 300, 1, 10 Plot EMA P, Perioden, DEFAULTNAME, ParamColor Farbe, colorCycle, ParamStyle Style SECTIONEND. Re AFL Für Bollinger Band Strategie. Das System ist sehr einfach Das folgende geht davon aus, dass in der Nähe ist innerhalb von 1 der Bollinger Bands, aber Sie können diesen Wert anpassen, wie Sie sehen, beachten Sie, dass die Anforderung eines Innentags signifikant reduziert die Anzahl der Signale, die können oder können Nicht gut Sie können mit und ohne Inside experimentieren Hier ist die Systembeschreibung und Code Watch Wort Wrap. Für longs 1 Schauen Sie nach dem Währungspaar zu schlagen oder kommen Sie sehr nahe, um den unteren Bollinger zu schlagen 2 Warten Sie auf die nächste Kerze und stellen Sie sicher, dass die nächste Kerze s niedrig ist oder gleich der vorherigen Kerze s niedrig ist und dass die hohe ist auch Kleiner oder gleich der vorherigen Periode s hoch Wenn ja, gehe lange am offenen der dritten Kerze 3 Der Anfangsstopp ist ein paar Pips unterhalb der vorherigen Kerze s niedrig 4 Trail Stop auf einer Schließung mit der 20-Periode SMA. Für Shorts 1 Schauen Sie nach dem Währungspaar zu schlagen oder kommen ganz nah an schlagen die oberen Bollinger 2 Warten Sie auf die nächste Kerze und stellen Sie sicher, dass die nächste Kerze s hoch ist weniger als oder gleich der vorherigen Kerze s hoch und dass die niedrige ist Auch größer oder gleich der vorherigen Periode s niedrig Wenn ja, gehe kurz auf die offene der dritten Kerze 3 Der Anfangsstopp ist ein paar Pips über die vorherige Kerze s hoch 4 Trail Stop auf einer Schließung mit der 20-Periode platziert SMA. sigma Param Sigma, 2, 1, 3 1 einstellbar bbPeriod Param BB Periode, 20, 5, 50, 1 einstellbar bbt BBandTop C, bbPeriod, Sigma bbb BBandBot C, bbPeriod, sigma nearBBT 99 bbt 1 in der Nähe naheBBB 1 01 bbb 1 Near. Buy IIf Ref L, -1 bbb UND Ref L, -1 nearBBB UND Inside, 1, Null Inside reduziert die Anzahl der Signale Kurz IIf Ref H, -1 bbt UND Ref H, -1 nearBBT UND Inside, 1, Null Inside Reduzierte Anzahl von Signalen Buy ExRem Buy, Short Short ExRem Short, Buy. Plot C,, IIf L Bbb UND L Nearbbb, ColorYellow, IIf H Bbt und H Nearbbt, ColorRed, ColorPaleGreen, StyleBar Plot bbb,, colorWhite, styleThick Plot bbt, , ColorWhite, styleThick PlotShapes kaufen shapeUpArrow Short shapeDownArrow, IIf Buy, colorYellow, colorRed, 0, IIf Buy, L, H, IIf Buy, -20, -20 Plot nearbbt, nearBBT, colorRed, styleThick in der Nähe der Grenze Plot nearbbb, nearBBB, colorRed , StyleThick in der Nähe der Grenze Plot MA C, 20, Stop, colorBrightGreen, styleThick Trailing stop. Last bearbeitet von colion 29. März 2012 um 07 54 AM.7 Grundindikatoren - RSI, Stochastik, MACD und Bollinger Bands 7 1 Relative Stärke Index RSI. Developed J Welles Wilder, der Relative Strength Index RSI ist ein Impulsoszillator, der die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen misst RSI oszilliert zwischen null und 100 Traditionell und nach Wilder wird RSI als überkauft angesehen, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Signale auch können Wird durch die Suche nach Divergenzen, Ausfall Schaukeln und Mittellinie Crossovers RSI kann auch verwendet werden, um die allgemeine Trend zu identifizieren. RSI ist ein äußerst beliebter Impuls Indikator, der in einer Reihe von Artikeln, Interviews und Bücher über die Jahre vorgestellten wurde vor allem Konstanz Browns Buch, Technische Analyse für den Trading Professional, verfügt über das Konzept der Bullenmarkt und Bären Marktbereiche für RSI Andrew Cardwell, Brown s RSI Mentor, führte positive und negative Umkehrungen für RSI Darüber hinaus hat Cardwell den Begriff der Divergenz, buchstäblich und Figurativ, auf seinem head. Wilder Features RSI in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in technischen Handelssystemen Dieses Buch enthält auch die Parabolic SAR, Average True Range und das Directional Movement Concept ADX Trotz der Entwicklung vor dem Computer Alter, Wilder s Indikatoren stehen gestanden Der Test der Zeit und bleiben sehr beliebt Lesen Sie den vollständigen Artikel bei.7 1 1 RSI Berechnung. Um die Berechnungserklärung zu vereinfachen, wurde RSI in seine Grundkomponenten zerlegt RS Durchschnittliche Verstärkung und durchschnittlicher Verlust Diese RSI-Berechnung basiert auf 14 Perioden, Das ist der Standard, der von Wilder in seinem Buch vorgeschlagen wird. Verluste werden als positive Werte ausgedrückt, nicht negative Werte. Die ersten Berechnungen für durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust sind einfache 14 Periodendurchschnitte. Erste durchschnittliche Gewinnspanne der Gewinne in den letzten 14 Perioden 14. Erste durchschnittliche Verlust-Summe der Verluste in den letzten 14 Perioden 14.Die zweite und nachfolgende Berechnungen basieren auf den vorherigen Mittelwerten und dem aktuellen Gewinnverlust. Average Gain previous Durchschnittliche Verstärkung x 13 aktuelle Gain 14.Geschäftsverlust zurück Durchschnittlicher Verlust x 13 Aktueller Verlust 14.Der vorherige Wert plus der aktuelle Wert ist eine Glättungstechnik ähnlich der, die bei der exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass RSI-Werte genauer werden, wenn sich die Berechnungsperiode erstreckt. SharpCharts verwendet mindestens 250 Datenpunkte vor dem Start Datum eines Diagramms unter der Annahme, dass bei der Berechnung der RSI-Werte viel Daten vorhanden sind Um genau unsere RSI-Nummern zu replizieren, benötigt eine Formel mindestens 250 Datenpunkte. Wilder s Formel normalisiert RS und verwandelt sie in einen Oszillator, der zwischen null und 100 schwankt , Ein Plot von RS sieht genauso aus wie ein Plot von RSI Der Normalisierungsschritt macht es einfacher, Extreme zu identifizieren, weil RSI Reichweite gebunden ist RSI ist 0, wenn die durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Angenommen, ein 14-Perioden-RSI, ein Null-RSI-Wert bedeutet Preise Bewegte alle 14 Perioden Es gab keine Gewinne, um zu messen RSI ist 100, wenn der durchschnittliche Verlust gleich Null ist. Dies bedeutet, dass die Preise alle 14 Perioden erhöht wurden Es gab keine Verluste für eine Excel Spreadsheet, die den Beginn einer RSI-Berechnung in action zeigt. Hinweis Die Glättung Prozess beeinflusst RSI-Werte RS-Werte werden nach der ersten Berechnung geglättet Durchschnittlicher Verlust entspricht der Summe der Verluste dividiert durch 14 für die erste Berechnung Nachfolgende Berechnungen multiplizieren den vorherigen Wert mit 13, addieren den aktuellsten Wert und teilen dann die Summe um 14 Dies schafft Ein Glättungsfaktor Das gleiche gilt für die durchschnittliche Verstärkung Aufgrund dieser Glättung können sich die RSI-Werte auf der Grundlage der Gesamtberechnungsperiode unterscheiden. 250 Perioden erlauben eine Glättung mehr als 30 Perioden und dies wird sich leicht negativ auf RSI-Werte zurücksetzen 250-Tage, wenn möglich Der Verlust ist gleich Null, eine Division durch Null Situation für RS und RSI wird auf 100 gesetzt durch Definition Ähnlich ist RSI gleich 0, wenn durchschnittliche Verstärkung gleich Null ist. Die Standard-Rückblickperiode für RSI ist 14, aber dies kann verringert werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen Oder erhöht, um die Empfindlichkeit zu verringern 10-Tage-RSI ist eher zu überkauften oder überverkauft Ebenen als 20-Tage-RSI Die Rückblick-Parameter hängen auch von einer Sicherheit s Volatilität 14-Tage-RSI für Internet-Händler Amazon AMZN ist eher zu überkauft Oder überverkauft als 14-Tage-RSI für Duke Energy DUK, ein Dienstprogramm. RSI gilt als überkauft, wenn über 70 und überverkauft, wenn unter 30 Diese traditionellen Ebenen können auch angepasst werden, um besser auf die Sicherheit oder analytische Anforderungen Anhebung überkaufen auf 80 oder Senkung überverkauft zu 20 wird die Anzahl der überkauften überverkauften Lesungen reduzieren Kurzfristige Händler verwenden manchmal 2-Perioden-RSI, um nach überkauften Lesungen über 80 zu suchen und überverkaufte Messwerte unter 20,7 1 2 Mehr auf RSI und seine Verwendung im Handel. Lesen Sie mehr auf RSI im Originalartikel Um die folgenden Themen einzubeziehen. Overbought-Oversold Divergenzen und Misserfolg Swings. RSI ist ein vielseitiger Impuls-Oszillator, der den Test der Zeit stand Trotz Änderungen der Volatilität und der Märkte im Laufe der Jahre, RSI bleibt so relevant wie jetzt in Wilder s Tage Während Wilders ursprüngliche Interpretationen für das Verständnis des Indikators nützlich sind, nimmt die Arbeit von Brown und Cardwell die RSI-Interpretation auf eine neue Ebene an. Anpassung an diese Ebene nimmt ein gewisses Umdenken auf der Seite der traditionell geschulten Chartisten Wilder betrachtet überkaufte Bedingungen reif für eine Umkehrung, aber Übertrieben kann auch ein Zeichen der Stärke sein Bearish Divergenzen produzieren noch einige gute Verkaufssignale, aber Chartisten müssen vorsichtig sein in starken Trends, wenn bärische Divergenzen tatsächlich normal sind Obwohl das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen scheinen kann, um Wilders Interpretation, die Logik zu untergraben Macht Sinn und Wilder würde den Wert der Wertschätzung des Preisverhaltens kaum abschrecken Positive und negative Umkehrungen setzen die Preispolitik der zugrunde liegenden Sicherheit und die Indikator-Sekunde, so wie es bearish ist und bullische Divergenzen den Indikator zuerst und den Preis legen Aktion Zweitens Mit dem Schwerpunkt auf die Preisgestaltung, das Konzept der positiven und negativen Umkehrungen fordert unser Denken auf Impuls-Oszillatoren.7 1 3 Eine innovative RSI-Indikator. Siehe die Nifty Futures Chart unten und die normale RSI und eine geglättete RSI-Compound-Indikator auf sie . Die geglättete RSI-Anzeige besteht aus einem fünfmaligen EMA von RSI 7, RSI 14 und RSI 21 Eine Cloud-Anzeige von glattem RSI 14 und glattem RSI 21 wird gezeigt, während smmoth RSI 7 als Signalleitung fungiert. Auf der anderen Seite die normale RSI 14 tendiert dazu, eine ruckartige Bewegung zusammen mit dem Preis zu geben. Sie können den glatten RSI-Indikator effektiv nutzen, um in Trending-Märkten wie im gezeigten Beispiel zu handeln. Nicht verwenden, wenn RSI nahe bei 50 ist und fast horizontal ist Der Amibroker AFL für diesen Indikator ist Das Amibroker AFL für die oben genannten Indikatoren ist hier gepostet. Es hat einen Parameter, um die Kaufsignale zu unterdrücken oder zu zeigen, damit du auch das RSI-Diagramm selbst benutzen kannst. 2 2 Stochastik. Developed by George C Lane in In den späten 1950er Jahren ist der Stochastische Oszillator ein Impulsindikator, der die Position des Nahen relativ zum Hoch-Niedrigbereich über eine festgelegte Anzahl von Perioden zeigt. Laut einem Interview mit Lane folgt der Stochastische Oszillator nicht dem Preis, es folgt nicht Lautstärke oder so etwas wie folgt Es folgt die Geschwindigkeit oder die Dynamik des Preises In der Regel ändert sich die Dynamik Richtung vor dem Preis Als solches können bullische und bärische Divergenzen im Stochastischen Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen zu sehen. Dies war die erste und wichtigste, Signal, dass Lane identifiziert Lane auch diesen Oszillator verwendet, um Stier und Bär-Setups zu identifizieren, um eine zukünftige Umkehr zu antizipieren Da der Stochastische Oszillator ist gebunden, ist auch nützlich für die Identifizierung von überkauften und überverkauft Ebenen. Die Standardeinstellung für den Stochastischen Oszillator ist 14 Perioden , Die Tage, Wochen, Monate oder ein Intraday-Zeitplan sein kann Ein 14-Perioden-K würde das jüngste Schließen verwenden, das höchste Hoch in den letzten 14 Perioden und das niedrigste Tief in den letzten 14 Perioden D ist ein 3-Tage einfaches Bewegen Durchschnitt von K Diese Linie ist neben K gezeichnet, um als Signal oder Triggerlinie zu handeln. Lesen Sie den kompletten Artikel bei StockCharts, der auch die volle Gutschrift für dieses Material hat.7 2 1 Interpretation. Der Stochastische Oszillator misst das Niveau des nahen relativ zu Der Hoch-Niedrig-Bereich über einen bestimmten Zeitraum Angenommen, dass der höchste Hoch gleich 110 ist, ist der niedrigste Tiefwert gleich 100 und der Schluss gleich 108 Der Hoch-Niedrig-Bereich ist 10, was der Nenner in der K-Formel ist Niedrig ist gleich 8, was der Zähler 8 ist, der durch 10 gleich 80 oder 80 geteilt ist. Multiplizieren Sie diese Zahl mit 100, um zu finden, dass KK gleich 30 wäre, wenn die Schließung bei 103 30 x 100 liegt. Der Stochastische Oszillator liegt über 50, wenn die Schließung in der oberen Hälfte liegt Des Bereichs und unterhalb von 50, wenn die Schließung in der unteren Hälfte liegt. Niedrige Werte unter 20 zeigen an, dass der Preis für den angegebenen Zeitraum nahe niedrig ist. Hohe Messwerte über 80 zeigen an, dass der Preis für den angegebenen Zeitraum nahe ist Zeigt drei 14-Tage-Bereiche gelbe Bereiche mit dem Schlusskurs am Ende der Periode rote punktierte Linie Der Stochastische Oszillator entspricht 91, wenn die Schließung an der Spitze des Bereichs war. Der Stochastische Oszillator ist gleich 15, wenn der Abschluss in der Nähe des Bodens war Reichweite Die Schließung entspricht 57, wenn die Schließung in der Mitte des Bereichs liegt. Während Impulsoszillatoren am besten für Handelsbereiche geeignet sind, können sie auch mit Wertpapieren verwendet werden, die sich tendieren, vorausgesetzt der Trend nimmt ein Zickzack-Format an. Pullbacks sind Teil der Aufwärtstrends, die zickzack sind Höhere Bounces sind Teil der Abwärtstrends, die zickzack niedriger In dieser Hinsicht kann der Stochastische Oszillator verwendet werden, um Chancen in Harmonie mit dem größeren Trend zu identifizieren. Der Indikator kann auch verwendet werden, um Wendungen in der Nähe von Unterstützung oder Widerstand zu identifizieren Sollte ein Sicherheitspartal in der Nähe Unterstützung mit einem Überholte Stochastische Oszillator, suche nach einer Pause über 20, um einen Aufschwung und einen erfolgreichen Unterstützungsversuch zu signalisieren Umgekehrt sollte ein Sicherheitspartner in der Nähe des Widerstands mit einem überkauften Stochastischen Oszillator nach einer Pause unter 80 suchen, um einen Abschwung und einen Widerstandsfehler zu signalisieren Stochastischer Oszillator abhängig von persönlichen Vorlieben, Trading-Stil und Zeitrahmen Eine kürzere Rückblick-Periode wird einen choppy Oszillator mit vielen überkauften und überverkauften Lesungen produzieren Eine längere Rückblickperiode wird einen glatteren Oszillator mit weniger überkauften und überverkauften Messungen zur Verfügung stellen. Wie alle technischen Indikatoren , Ist es wichtig, den Stochastischen Oszillator in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen zu verwenden. Volumen, Stützwiderstand und Ausbrüche können verwendet werden, um die vom Stochastischen Oszillator erzeugten Signale zu bestätigen oder zu widerlegen. Lesen Sie den kompletten Artikel bei StockCharts, der auch die volle Gutschrift dafür hat Material Lesen Sie mehr über Glättung, überkaufte und überverkaufte Bedingungen und Stierbär-Setups dort. Zusätzliche Referenzen klicken Sie auf jede Referenz.7 2 2 Smoothened Stochastics AFL. Enclosed unten ist die geglättete Stochastics AFL, die ein guter Ersatz für die Standard-Amibroker-Indikator ist.7 3 Moving Durchschnittliche Konvergenzdivergenz IndikatorDie von Gerald Appel in den späten siebziger Jahren entworfen, ist der Moving Average Convergence-Divergence MACD Indikator einer der einfachsten und effektivsten Impulsindikatoren verfügbar. Der MACD wendet zwei Trendfolgende Indikatoren, gleitende Mittelwerte in einen Impulsoszillator durch Subtrahieren Der längere gleitende Durchschnitt aus dem kürzer gleitenden Durchschnitt Als Ergebnis bietet die MACD das Beste aus beiden Welten Trend und Impuls Die MACD schwankt über und unter der Nulllinie, wie die gleitenden Durchschnitte konvergieren, kreuzen und divergieren Trader können nach Signalleitung Crossovers suchen , Mittellinienübergänge und Divergenzen zur Erzeugung von Signalen Weil die MACD unbegrenzt ist, ist es nicht besonders nützlich, um überkaufte und überverkaufte Levels zu identifizieren. Hinweis MACD kann entweder als MAC-DEE oder MACD ausgesprochen werden. Hierbei handelt es sich um ein Beispieldiagramm mit dem MACD-Indikator im Unteres Panel. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels bei StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Materialien in diesem Unterabschnitt geht.7 3 1 Interpretation. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem MACD um die Konvergenz und Divergenz der beiden gleitenden Durchschnitte Konvergenz tritt auf, wenn sich die bewegten Durchschnitte aufeinander zu bewegen. Divergenz tritt auf, wenn sich die bewegten Durchschnitte von einander weg bewegen Der kürzere gleitende Durchschnitt 12-Tage ist schneller und verantwortlich für die meisten MACD-Bewegungen Der längere gleitende Durchschnitt 26-Tage ist langsamer und weniger reaktiv gegenüber dem Preis Änderungen in der zugrunde liegenden Sicherheit. Die MACD-Linie oszilliert oberhalb und unterhalb der Nulllinie, die auch als Mittellinie bekannt ist. Diese Übergänge signalisieren, dass die 12-Tage-EMA die 26-Tage-EMA überschritten hat. Die Richtung hängt natürlich von der Richtung ab Das gleitende durchschnittliche Kreuz Positive MACD zeigt an, dass die 12-tägige EMA über der 26-Tage-EMA liegt. Positive Werte steigen, da die kürzere EMA weiter von der längeren EMA abweicht. Dies bedeutet, dass die Impulsstärke zunimmt Negative MACD-Werte zeigen an, dass die 12-Tage-EMA ist Unterhalb der 26-Tage-EMA Negative Werte steigen, da die kürzere EMA weiter unterhalb der längeren EMA divergiert. Dies bedeutet, dass die Abwärtsbewegung zunimmt Im obigen Beispiel zeigt die gelbe Fläche die MACD-Linie im negativen Bereich, da die 12-Tage-EMA unterhalb der 26 - Tag EMA Das erste Kreuz trat am Ende September schwarzer Pfeil auf und der MACD zog weiter in negatives Territorium, da die 12-Tage-EMA weiter von der 26-Tage-EMA abwich. Der orangefarbene Bereich hebt eine Periode positiver MACD-Werte hervor, wann Die 12-tägige EMA war über der 26-tägigen EMA Beachten Sie, dass die MACD-Linie während dieses Zeitraums unter 1 blieb. Rote Punktlinie Dies bedeutet, dass der Abstand zwischen der 12-tägigen EMA und der 26-Tage-EMA weniger als 1 Punkt beträgt, was nicht der Fall ist Ein großer Unterschied. Der MACD-Indikator ist etwas Besonderes, weil es Impulse und Trend in einem Indikator bringt Diese einzigartige Mischung aus Trend und Impuls kann auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Charts angewendet werden Die Standardeinstellung für MACD ist der Unterschied zwischen den 12 und 26- Periode EMAs Chartisten, die nach mehr Empfindlichkeit suchen, können einen kürzeren kurzfristigen gleitenden Durchschnitt versuchen und ein längerer, langfristig gleitender Durchschnitt MACD 5,35,5 ist empfindlicher als MACD 12,26,9 und könnte besser für wöchentliche Charts Chartisten suchen Für weniger Empfindlichkeit kann die Verlängerung der sich bewegenden Mittelwerte betrachten Eine weniger empfindliche MACD wird immer noch oberhalb unter Null oszillieren, aber die Mittellinienübergänge und Signalleitungsübergänge werden weniger häufig sein. Der MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung von überkauften und überverkauft Ebenen Obwohl es möglich ist Um Ebenen zu identifizieren, die historisch überkauft oder überverkauft sind, hat die MACD keine Ober - oder Untergrenzen, um ihre Bewegung zu binden. Während der scharfen Bewegungen kann die MACD auch weiterhin über ihre historischen Extreme hinausgehen. Denken Sie zunächst daran, dass die MACD-Linie berechnet wird Mit der tatsächlichen Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten Dies bedeutet, dass MACD-Werte vom Preis der zugrunde liegenden Sicherheit abhängen. Die MACD-Werte für 20 Aktien können von -1 5 bis 1 5 reichen, während die MACD-Werte für eine 100 von -10 liegen können Bis 10 Es ist nicht möglich, MACD-Werte für eine Gruppe von Wertpapieren mit unterschiedlichen Preisen zu vergleichen Wenn Sie Impuls-Messwerte vergleichen möchten, sollten Sie den Prozentsatz-Preis-Oszillator PPO anstelle der MACD verwenden. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels bei StockCharts zu Die auch die ganze Gutschrift für die Definitionen in diesem Unterabschnitt bezieht sich insbesondere auf die Crossover - und Histogramm-Interpretationen für die Verwendung in Ihren Handelssystemen. Zusätzliche Referenzen klicken Sie auf jeden reference. Posted unten ist eine visuell erfreuliche Version des MACD-Indikators, den Benutzer verwenden können Ihre eigenen Charts.7 4 Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilitätsbands platziert über und unter einem gleitenden Durchschnitt Volatilität basiert auf der Standardabweichung, die eine Volatilität erhöht und sinkt Die Bänder erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität zunimmt und schmal ist Volatilität sinkt Diese dynamische Natur von Bollinger Bands bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger Bands verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die sich aus der Verengung ergeben BandWidth werden im Chart-Schulartikel auf BandWidth diskutiert. Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bands Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der normalerweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, weil ein einfacher gleitender Durchschnitt auch ist Verwendet in der Standardabweichungsformel Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Besonderheiten der jeweiligen angepasst werden Wertpapiere oder Handelsstile Bollinger empfiehlt, kleine Anpassungen an den Standardabweichungsmultiplikator vorzunehmen. Die Änderung der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt wirkt sich auch auf die Anzahl der Perioden aus, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind für den Standardabweichungsmultiplikator nur geringe Anpassungen erforderlich In der gleitenden durchschnittlichen Periode würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-Tage-SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator auf 2 1 für eine 50-Perioden-SMA zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator auf 1 9 für einen 10-Perioden-SMA zu reduzieren. Bollinger-Bänder reflektieren die Richtung mit der 20-Perioden-SMA und die Flüchtigkeit mit den oberen unteren Bändern As So können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Laut Bollinger sollten die Bands 88-89 Preisvorteile enthalten, die einen Umzug außerhalb der Bands bedeuten. Technisch sind die Preise relativ hoch, wenn sie über dem Oberband liegen Relativ niedrig, wenn unterhalb der unteren Bande Allerdings sollte relativ hoch nicht als bearish oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullish oder als Kaufsignal betrachtet werden Die Preise sind hoch oder niedrig aus einem Grund Wie bei anderen Indikatoren, Bollinger Bands sind nicht dazu gedacht, als eigenständiges Tool verwendet zu werden. Chartisten sollten Bollinger Bands mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren für die Bestätigung kombinieren. Lesen Sie mehr und den Rest des Artikels bei StockCharts, denen auch die gesamte Gutschrift für die Materialien in diesem Unterabschnitt folgt. Zusätzliche Referenzen und Video-Links klicken Sie auf jeden Link. Weitere Informationen Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular hier klicken.
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